PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%13.69%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between JCTR and VOTE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.92

Over the past year, the correlation between JCTR and VOTE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и VOTE

Секторы
JCTR
VOTE

Технологии

37.2%
35.5%

Финансовые услуги

14.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.2%

Здравоохранение

9.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.3%

Промышленность

6.3%
8.5%

Энергетика

2.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

JCTR
37.2%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
VOTE
11.7%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
VOTE
10.2%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
VOTE
8.6%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
VOTE
11.3%

Промышленность

JCTR
6.3%
VOTE
8.5%

Энергетика

JCTR
2.9%
VOTE
3.6%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
VOTE
4.8%

Недвижимость

JCTR
2.3%
VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
VOTE
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

JCTR vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.81

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и VOTE

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и VOTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.14%

—

Сравнение комиссий JCTR и VOTE

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и VOTE

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and VOTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.05% for VOTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор