PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - JCTR tracks the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и UJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%0.17%

Correlation

The correlation between JCTR and UJUN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JCTR and UJUN has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и UJUN

Секторы
JCTR
UJUN

Технологии

37.2%
36.2%

Финансовые услуги

14.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

6.3%
8.1%

Энергетика

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

JCTR
37.2%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
UJUN
8.4%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
UJUN
10.9%

Промышленность

JCTR
6.3%
UJUN
8.1%

Энергетика

JCTR
2.9%
UJUN
3.5%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
UJUN
4.9%

Недвижимость

JCTR
2.3%
UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

JCTR vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.78

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и UJUN

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.77%

—

Сравнение комиссий JCTR и UJUN

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и UJUN

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and UJUN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

JCTR has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for UJUN.

JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор