PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-1.87%

Correlation

The correlation between JCTR and TOLZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.55

Over the past year, the correlation between JCTR and TOLZ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и TOLZ

Секторы
JCTR
TOLZ

Технологии

37.2%
0.4%

Финансовые услуги

14.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
0.8%

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

6.3%
5.2%

Энергетика

2.9%
35.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.5%

Недвижимость

2.3%
8.0%

Коммунальные услуги

2.0%
22.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

JCTR
37.2%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
TOLZ
2.0%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
TOLZ
0.8%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
TOLZ

-

Промышленность

JCTR
6.3%
TOLZ
5.2%

Энергетика

JCTR
2.9%
TOLZ
35.4%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
TOLZ
4.5%

Недвижимость

JCTR
2.3%
TOLZ
8.0%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

JCTR vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и TOLZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и TOLZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.30%

—

Сравнение комиссий JCTR и TOLZ

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и TOLZ

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and TOLZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.46% for TOLZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор