Сравнение JCTR с SAMT
JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JCTR is passively managed, while SAMT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.
Доходность
Сравнение доходности JCTR и SAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCTR и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.00% | 13.55% | 24.74% | 27.51% | -11.23% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 20.25% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Correlation
The correlation between JCTR and SAMT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between JCTR and SAMT has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов JCTR и SAMT
Секторы
JCTR
SAMT
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
JCTR
SAMT
Финансовые услуги
JCTR
SAMT
Потребительский циклический сектор
JCTR
SAMT
Здравоохранение
JCTR
SAMT
Коммуникационные услуги
JCTR
SAMT
Промышленность
JCTR
SAMT
Энергетика
JCTR
SAMT
Потребительский защитный сектор
JCTR
SAMT
Недвижимость
JCTR
SAMT
Коммунальные услуги
JCTR
SAMT
Сырьевые материалы
JCTR
SAMT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCTR vs. SAMT — Ранг доходности на риск
JCTR
SAMT
Сравнение JCTR c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCTR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.98 | — |
Просадки
Сравнение просадок JCTR и SAMT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCTR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.57% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCTR и SAMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCTR | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.94% | — |
Сравнение комиссий JCTR и SAMT
JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCTR и SAMT
Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SAMT в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCTR JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.43% | 0.61% | 1.04% | 1.88% | 1.53% | 1.13% | 0.13% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.58% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCTR and SAMT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.
SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.43% for JCTR.
They also come from different issuers: JPMorgan and Strategas. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.66% for SAMT.
Подберите оптимальное распределение для JCTR и SAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор