PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. JCTR is passively managed, while JPST is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%0.10%

Correlation

The correlation between JCTR and JPST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.09

Сравнение распределения секторов JCTR и JPST

Секторы
JCTR
JPST

Технологии

37.2%
1.8%

Финансовые услуги

14.7%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
2.5%

Здравоохранение

9.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.5%

Промышленность

6.3%
2.1%

Энергетика

2.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.7%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
0.2%

Технологии

JCTR
37.2%
JPST
1.8%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
JPST
22.6%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
JPST
2.5%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
JPST
1.5%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
JPST
5.5%

Промышленность

JCTR
6.3%
JPST
2.1%

Энергетика

JCTR
2.9%
JPST
0.4%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
JPST
0.7%

Недвижимость

JCTR
2.3%
JPST
0.7%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
JPST
2.8%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
JPST
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JCTR vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

3.20

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и JPST

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-3.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.93%

—

Сравнение комиссий JCTR и JPST

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и JPST

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and JPST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор