PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. JCTR is passively managed, while JPLD is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%5.50%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JCTR and JPLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов JCTR и JPLD

Секторы
JCTR
JPLD

Технологии

37.2%
7.4%

Финансовые услуги

14.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.6%

Здравоохранение

9.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.1%

Промышленность

6.3%
0.1%

Энергетика

2.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.1%

Недвижимость

2.3%
7.8%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

JCTR
37.2%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
JPLD
13.7%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
JPLD
1.6%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
JPLD
5.6%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
JPLD
10.1%

Промышленность

JCTR
6.3%
JPLD
0.1%

Энергетика

JCTR
2.9%
JPLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
JPLD
0.1%

Недвижимость

JCTR
2.3%
JPLD
7.8%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
JPLD
0.4%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
JPLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JCTR vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

3.25

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и JPLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и JPLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.83%

—

Сравнение комиссий JCTR и JPLD

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и JPLD

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and JPLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.24% for JPLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор