PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%27.51%-18.76%29.86%2.11%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%3.24%

Correlation

The correlation between JCTR and JMOM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JCTR and JMOM has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и JMOM

Секторы
JCTR
JMOM

Технологии

37.2%
38.1%

Финансовые услуги

14.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.9%

Здравоохранение

9.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
8.3%

Промышленность

6.3%
12.8%

Энергетика

2.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.7%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

JCTR
37.2%
JMOM
38.1%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
JMOM
9.6%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
JMOM
6.9%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
JMOM
8.7%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
JMOM
8.3%

Промышленность

JCTR
6.3%
JMOM
12.8%

Энергетика

JCTR
2.9%
JMOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
JMOM
5.7%

Недвижимость

JCTR
2.3%
JMOM
2.5%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
JMOM
2.3%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

JCTR vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и JMOM

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и JMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.13%

—

Сравнение комиссий JCTR и JMOM

JCTR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и JMOM

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and JMOM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for JCTR.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while JMOM is Momentum. JCTR tracks JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.12% for JMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор