PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JCTR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JCTR is passively managed, while HELO is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и HELO

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%12.12%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JCTR and HELO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.78

Over the past year, the correlation between JCTR and HELO has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCTR и HELO

Секторы
JCTR
HELO

Технологии

37.2%
39.8%

Финансовые услуги

14.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.6%

Здравоохранение

9.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.9%

Промышленность

6.3%
6.0%

Энергетика

2.9%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Технологии

JCTR
37.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
HELO
10.0%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
HELO
11.6%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
HELO
8.2%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
HELO
10.9%

Промышленность

JCTR
6.3%
HELO
6.0%

Энергетика

JCTR
2.9%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
HELO
3.5%

Недвижимость

JCTR
2.3%
HELO
1.8%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с ENFRJCTR с CRBNJCTR с USCLJCTR с ONEOJCTR с OEFJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JCTR vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.63

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и HELO

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-10.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.95%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.95%

—

Сравнение комиссий JCTR и HELO

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и HELO

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and HELO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.43% for JCTR.

JCTR is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.50% for HELO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор