PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCTR с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCTR с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCTR (JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JCTR is passively managed, while CVSE is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCTR charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности JCTR и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCTR и CVSE

2026 (YTD)202520242023
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.00%13.55%24.74%18.39%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between JCTR and CVSE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between JCTR and CVSE shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCTR и CVSE

Секторы
JCTR
CVSE

Технологии

37.2%
39.5%

Финансовые услуги

14.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.0%

Здравоохранение

9.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.1%

Промышленность

6.3%
11.3%

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.7%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

JCTR
37.2%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

JCTR
14.7%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

JCTR
10.9%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

JCTR
9.5%
CVSE
10.3%

Коммуникационные услуги

JCTR
9.5%
CVSE
5.1%

Промышленность

JCTR
6.3%
CVSE
11.3%

Энергетика

JCTR
2.9%
CVSE

-

Потребительский защитный сектор

JCTR
2.9%
CVSE
1.7%

Недвижимость

JCTR
2.3%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

JCTR
2.0%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

JCTR
1.7%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с JCTR:
JCTR с BDGSJCTR с CRBNJCTR с ENFRJCTR с USCLJCTR с OEFJCTR с ONEOJCTR с JPCT.DE
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

JCTR vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCTR
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCTR c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF (JCTR) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JCTR vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCTRCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок JCTR и CVSE

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCTRCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCTR и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCTRCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Сравнение комиссий JCTR и CVSE

JCTR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCTR и CVSE

Дивидендная доходность JCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%
JCTR
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF		0.43%0.61%1.04%1.88%1.53%1.13%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JCTR and CVSE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCTR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCTR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.43% for JCTR.

They also come from different issuers: JPMorgan and Calvert. Their fees differ too: 0.15% for JCTR and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCTR и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор