Сравнение JCRAX с INDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и INDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -16.28% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 14.68% | 8.41% | -12.51% | 39.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.15% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
INDAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и INDAX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии INDAX в 1.33%.
Доходность на риск
JCRAX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
JCRAX
INDAX
Сравнение JCRAX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | -0.74 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | -0.96 | +4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.51 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -1.76 | +18.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.74 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и INDAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и INDAX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности INDAX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.72% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и INDAX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и INDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -43.98% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -20.85% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -23.49% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -43.98% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.15% | +22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -10.68% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 6.05% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и INDAX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.53% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.43% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 14.73% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.99% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.75% | +1.38% |