PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с INDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, JCRAX returned 8.50%/yr vs 6.78%/yr for INDAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.78% соответственно.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

INDAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-14.51%
1 год
-15.07%
3 года*
2.78%
5 лет*
1.65%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-15.15%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between JCRAX and INDAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г.

0.28

The correlation between JCRAX and INDAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCRAX и INDAX

Секторы
JCRAX
INDAX

Сырьевые материалы

33.3%
5.5%

Энергетика

33.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

11.9%
4.3%

Промышленность

9.7%
10.4%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Технологии

4.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
14.8%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Финансовые услуги

-

32.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

1.3%

Сырьевые материалы

JCRAX
33.3%
INDAX
5.5%

Энергетика

JCRAX
33.1%
INDAX
7.2%

Потребительский защитный сектор

JCRAX
11.9%
INDAX
4.3%

Промышленность

JCRAX
9.7%
INDAX
10.4%

Коммунальные услуги

JCRAX
6.5%
INDAX

-

Технологии

JCRAX
4.4%
INDAX
8.7%

Потребительский циклический сектор

JCRAX
1.1%
INDAX
14.8%

Коммуникационные услуги

JCRAX

-

INDAX
7.2%

Финансовые услуги

JCRAX

-

INDAX
32.9%

Здравоохранение

JCRAX

-

INDAX
5.8%

Недвижимость

JCRAX

-

INDAX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с SPYINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

JCRAX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-1.05

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
-1.46

+5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.83

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

-0.73

+8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

-1.72

+28.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXINDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-1.05

+4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и INDAX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-43.98%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-20.85%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-23.49%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-23.49%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-43.98%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-21.10%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-10.76%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.88%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и INDAX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.19%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.18%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.46%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.51%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.08%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.84%

+1.26%

Сравнение комиссий JCRAX и INDAX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и INDAX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности INDAX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.63%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and INDAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (5.18%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs INDAX's -43.98%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор