PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JCRAX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с INDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while INDAX is a India Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, JCRAX returned 7.65%/yr vs 6.76%/yr for INDAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции INDAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 6.76% соответственно.

JCRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
11.10%
С начала года
17.41%
1 год
33.29%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.65%

INDAX

1 день
1.00%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-9.28%
С начала года
-10.87%
1 год
-13.27%
3 года*
2.82%
5 лет*
2.31%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		17.41%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-10.87%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.68%8.41%-12.51%39.77%

Correlation

The correlation between JCRAX and INDAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.27

The correlation between JCRAX and INDAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с RLIIXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с SMCVX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

JCRAX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCRAXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.86

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-1.17

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.65

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-1.37

+10.55

JCRAX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и INDAX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-43.98%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-20.07%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-23.49%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-23.49%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-43.98%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-17.12%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-10.81%

-15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

9.53%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и INDAX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.03%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.82%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.31%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.19%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

15.25%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.88%

+1.18%

Сравнение комиссий JCRAX и INDAX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и INDAX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности INDAX в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.31%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.50%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and INDAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (4.82%) compared to JCRAX (4.03%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs INDAX's -43.98%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор