Сравнение JCPI с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
JCPI и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -7.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPI показывает доходность 0.36%, а SCHP немного выше – 0.37%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и SCHP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. SCHP — Ранг доходности на риск
JCPI
SCHP
Сравнение JCPI c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.98 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.07 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и SCHP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и SCHP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и SCHP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -14.26% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.78% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.35% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.97% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.94% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и SCHP
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.36% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.22% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.04% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.13% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.60% | -1.05% |