Сравнение JCPI с IBIH
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. JCPI is actively managed, while IBIH is passively managed. Over the past year, JCPI returned 5.11% vs 5.04% for IBIH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBIH.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPI показывает доходность 1.65%, а IBIH немного ниже – 1.60%.
JCPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPI и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.65% | 7.10% | 4.70% | 3.66% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.60% | 8.47% | 1.73% | 4.60% |
Correlation
The correlation between JCPI and IBIH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between JCPI and IBIH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. IBIH — Ранг доходности на риск
JCPI
IBIH
Сравнение JCPI c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.98 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 10.16 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и IBIH
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -3.94% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.70% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.62% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.96% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.51% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и IBIH
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) имеют волатильность 0.86% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.83% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.09% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.15% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.93% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.93% | -0.43% |
Сравнение комиссий JCPI и IBIH
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBIH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и IBIH
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IBIH в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% | 0.00% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.94% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and IBIH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCPI has higher volatility (0.86%) compared to IBIH (0.83%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, JCPI leads with 5.11% vs 5.04% for IBIH. On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCPI has performed better with a 5.11% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.90% for IBIH.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.10% for IBIH.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор