PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIH с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIH и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIH показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.


IBIH

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.48%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIH и CPII


2026 (YTD)202520242023
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
1.68%8.47%1.73%4.60%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.27%2.76%6.05%-1.22%

Correlation

The correlation between IBIH and CPII is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.30

The correlation between IBIH and CPII shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Доходность на риск

IBIH vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIH
Ранг доходности на риск IBIH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIH: 6161
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIH c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIHCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.73

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

6.37

+4.55

IBIH vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIH на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIH и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIHCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.69

+0.55

Просадки

Сравнение просадок IBIH и CPII

Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и CPII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIHCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-6.40%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-1.62%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.40%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.62%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.70%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIH и CPII

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) составляет 0.85%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что IBIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIHCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.14%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.81%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

3.48%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.93%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.93%

-1.00%

Сравнение комиссий IBIH и CPII

IBIH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIH и CPII

Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CPII в 4.05%


ПозицияTTM2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
3.90%4.68%4.34%0.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBIH and CPII have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPII has higher volatility (1.14%) compared to IBIH (0.85%). In terms of maximum drawdown, IBIH dropped -3.94% vs CPII's -6.40%.

On 1-year performance, IBIH leads with 5.49% vs 4.42% for CPII. On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIH has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.49% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.90% for IBIH.

They also come from different issuers: iShares and Ionic. Their fees differ too: 0.10% for IBIH and 0.74% for CPII.

IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIH и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор