PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIH с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIH с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIH returned 5.49% vs 4.70% for VTIP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBIH charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности IBIH и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIH показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

IBIH

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.48%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIH и VTIP

2026 (YTD)202520242023
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF		1.68%8.47%1.73%4.60%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%2.47%

Correlation

The correlation between IBIH and VTIP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between IBIH and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с IBIH:
IBIH с IBIIIBIH с IBICIBIH с CPIIIBIH с WIPIBIH с IBIDIBIH с JCPIIBIH с TIPB
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

IBIH vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIH
Ранг доходности на риск IBIH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIH c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIHVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.15

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
5.36

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.67

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.75

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

26.06

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIH vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIH на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIH и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIHVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.15

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.89

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IBIH и VTIP

Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIHVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-6.27%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-0.70%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.02%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.04%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.18%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIH и VTIP

iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IBIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIHVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.43%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.02%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

1.50%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.77%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

2.74%

+2.19%

Сравнение комиссий IBIH и VTIP

IBIH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIH и VTIP

Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBIH
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF		3.90%4.68%4.34%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

IBIH and VTIP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIH has higher volatility (0.85%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, IBIH dropped -3.94% vs VTIP's -6.27%.

On 1-year performance, IBIH leads with 5.49% vs 4.70% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.49% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBIH.

IBIH has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.58% for VTIP.

IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBIH and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIH и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор