Сравнение IBIH с IBID
IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIH returned 5.04% vs 4.68% for IBID. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIH и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIH показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.40%.
IBIH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIH и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.60% | 8.47% | 1.73% | 4.60% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 5.66% | 4.71% | 3.05% |
Correlation
The correlation between IBIH and IBID is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between IBIH and IBID has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIH vs. IBID — Ранг доходности на риск
IBIH
IBID
Сравнение IBIH c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIH | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.90 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 12.89 | -9.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 39.18 | -29.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.78 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.55 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBIH и IBID
Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.28% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -0.36% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.05% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.22% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.12% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIH и IBID
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IBIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.33% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.80% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 1.24% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.25% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.25% | +2.68% |
Сравнение комиссий IBIH и IBID
И IBIH, и IBID имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIH и IBID
Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности IBID в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
IBIH and IBID have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIH has higher volatility (0.83%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBIH dropped -3.94% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBIH leads with 5.04% vs 4.68% for IBID. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.04% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIH and IBID have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIH has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.67% for IBID.
IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIH и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор