Сравнение IBIH с TIPB
IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) and TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBIH is passively managed, while TIPB is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IBIH и TIPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIH показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у TIPB с доходностью 1.82%.
IBIH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIH и TIPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.60% | 1.13% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.82% | 0.79% |
Correlation
The correlation between IBIH and TIPB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIH vs. TIPB — Ранг доходности на риск
IBIH
TIPB
Сравнение IBIH c TIPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIH | TIPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIH | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBIH и TIPB
Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки TIPB в -1.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и TIPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIH | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.32% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.35% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.37% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIH и TIPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIH | TIPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15% | 2.53% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.53% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.53% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIH и TIPB
Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности TIPB в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBIH and TIPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIH has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.02% for TIPB.
They also come from different issuers: iShares and Northern Trust.
Подберите оптимальное распределение для IBIH и TIPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор