PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с FELG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FCPI is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FCPI returned 22.08% vs 27.58% for FELG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.70%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.23%
1 год
27.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и FELG

2026 (YTD)202520242023
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%4.73%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.70%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FCPI and FELG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between FCPI and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и FELG

Секторы
FCPI
FELG

Технологии

28.3%
53.9%

Здравоохранение

13.3%
6.3%

Энергетика

12.3%
1.1%

Финансовые услуги

7.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.5%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
13.8%

Промышленность

5.6%
7.2%

Недвижимость

4.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.1%

Технологии

FCPI
28.3%
FELG
53.9%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
FELG
6.3%

Энергетика

FCPI
12.3%
FELG
1.1%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
FELG
4.7%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
FELG
1.0%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
FELG
11.5%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
FELG
0.5%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
FELG
13.8%

Промышленность

FCPI
5.6%
FELG
7.2%

Недвижимость

FCPI
4.5%
FELG
0.0%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELXFCPI с VONG
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FCPI vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.79

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.45

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.71

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

5.86

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.32

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FCPI и FELG

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-23.89%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-16.17%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.34%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.52%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.72%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и FELG

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.59%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.46%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

19.89%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.89%

+0.24%

Сравнение комиссий FCPI и FELG

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и FELG

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and FELG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to FELG (3.50%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.58% vs 22.08% for FCPI. On fees, FCPI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.58% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.34% for FELG.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.18% for FELG.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор