Сравнение FCPI с FSELX
FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCPI returned 14.49%/yr vs 39.53%/yr for FSELX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 59.70%.
FCPI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.86%
FSELX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 59.70%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 39.53%
- 10 лет*
- 35.93%
- Всё время*
- 16.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.58M | $1.11M | $986.63K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCPI и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 13.79% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 2.19% | 4.26% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 59.70% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 8.80% |
Correlation
The correlation between FCPI and FSELX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between FCPI and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPI vs. FSELX — Ранг доходности на риск
FCPI
FSELX
Сравнение FCPI c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPI | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.52 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 14.11 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPI и FSELX
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -82.54% | +45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -26.87% | +18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -36.31% | +18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -46.37% | +28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.56% | +15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -28.63% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 6.69% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и FSELX
Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 16.42% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 34.67% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 41.03% | -28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 40.49% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 35.89% | -15.90% |
Сравнение комиссий FCPI и FSELX
FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и FSELX
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FSELX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.57% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.26% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
FCPI and FSELX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (16.42%) compared to FCPI (3.48%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPI и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор