PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.12%/yr vs 15.38%/yr for VONG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и VONG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%6.37%

Correlation

The correlation between FCPI and VONG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.80

The correlation between FCPI and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и VONG

Секторы
FCPI
VONG

Технологии

28.3%
51.4%

Здравоохранение

13.3%
7.1%

Энергетика

12.3%
0.4%

Финансовые услуги

7.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
13.2%

Сырьевые материалы

6.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
13.2%

Промышленность

5.6%
5.7%

Недвижимость

4.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.3%

Технологии

FCPI
28.3%
VONG
51.4%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
VONG
7.1%

Энергетика

FCPI
12.3%
VONG
0.4%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
VONG
5.3%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
VONG
2.7%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
VONG
13.2%

Промышленность

FCPI
5.6%
VONG
5.7%

Недвижимость

FCPI
4.5%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

FCPI vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.68

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.29

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.59

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

5.34

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FCPI и VONG

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-32.72%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-16.23%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-23.27%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-32.72%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.66%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.88%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.83%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и VONG

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 3.75% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.60%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.61%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.37%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

21.33%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.87%

-0.74%

Сравнение комиссий FCPI и VONG

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и VONG

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and VONG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPI has higher volatility (3.75%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs VONG's -32.72%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.38% vs 15.12% for FCPI. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.38% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.43% for VONG.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.06% for VONG.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор