Сравнение FCPI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPI и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | -0.24% | 16.24% | 25.54% | 15.40% | -7.11% | 34.19% | 2.19% | 4.43% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
FCPI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPI и FXAIX
FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCPI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCPI
FXAIX
Сравнение FCPI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPI | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 5.13 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FCPI и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и FXAIX
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.80% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCPI и FXAIX
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -33.79% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.13% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -24.50% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -8.89% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.83% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и FXAIX
Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.24% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.08% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 18.13% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.88% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.03% | +2.27% |