PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCPI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCPI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPI и FXAIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF
0.80%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.


FCPI

1 день
1.04%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-0.10%
1 год
16.93%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.17%
10 лет*

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Stocks for Inflation ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FCPI и FXAIX

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FCPI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCPIFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

7.30

-0.73

FCPI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCPIFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCPI и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и FXAIX

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FXAIX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF
1.78%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCPI и FXAIX

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FXAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCPIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.79%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.13%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.50%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.23%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.83%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и FXAIX

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.11% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCPIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.34%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.53%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.32%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.92%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.05%

+2.25%