Сравнение JCPB с MBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).
JCPB и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и MBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 4.45% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.52% | 8.13% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и MBS
JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Доходность на риск
JCPB vs. MBS — Ранг доходности на риск
JCPB
MBS
Сравнение JCPB c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.19 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.21 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.13 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.68 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и MBS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и MBS
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности MBS в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.46% | 5.28% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и MBS
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -4.09% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.54% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.56% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.91% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и MBS
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.03% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.03% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.58% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.08% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.08% | +1.00% |