PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с MAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).

JCPB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и MAMB

2026 (YTD)20252024202320222021
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-12.90%2.42%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		1.21%10.69%1.32%4.90%-13.02%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

MAMB

1 день
0.02%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.04%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с SGOVMAMB с SPYMMAMB с BNDMAMB с FSYDMAMB с EVTRMAMB с JHCPMAMB с SYSB

Сравнение комиссий JCPB и MAMB

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

MAMB
Monarch Ambassador Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JCPB vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBMAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.87

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.37

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.56

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.13

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.14

+0.41

Корреляция

Корреляция между JCPB и MAMB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и MAMB

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности MAMB в 2.46%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.46%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и MAMB

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и MAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-19.33%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.55%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-19.33%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.42%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.70%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и MAMB

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.28%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

4.29%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

6.08%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

6.97%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

6.96%

-1.88%