Сравнение JCMAX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.55% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и TLVAX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
JCMAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
JCMAX
TLVAX
Сравнение JCMAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.89 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.41 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и TLVAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и TLVAX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и TLVAX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -55.23% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.09% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.69% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -37.34% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.95% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.30% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.89% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и TLVAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.18% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.71% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 15.91% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.43% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.01% | +2.59% |