PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-2.67%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCMAX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции FSMDX немного впереди с 10.52%.

JCMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.46%

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIXJCMAX с FZFLX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий JCMAX и FSMDX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

JCMAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.72

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.13

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.87

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

4.07

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

-0.01

Корреляция

Корреляция между JCMAX и FSMDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и FSMDX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.33%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и FSMDX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-40.35%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.42%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.07%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-40.35%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-8.16%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.86%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и FSMDX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.74%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.17%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.96%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.23%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.28%

+0.31%