Сравнение JCMAX с ATGAX
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JCMAX charges 1.14%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.22%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCMAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 0.35% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between JCMAX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
JCMAX
ATGAX
Сравнение JCMAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 18.80 | -18.13 |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и ATGAX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -0.36% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.36% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.09% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.18% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 11.18% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 11.18% | +8.42% |
Сравнение комиссий JCMAX и ATGAX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и ATGAX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.78% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, JCMAX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор