Сравнение JCI с YETI
JCI (Johnson Controls International plc) and YETI (YETI Holdings, Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, JCI returned 19.07%/yr vs -11.89%/yr for YETI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и YETI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у YETI с доходностью 14.15%.
JCI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 14.94%
YETI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 31.54%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 60.32%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCI и YETI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 21.43% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -4.71% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 14.15% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 96.87% | 134.37% | -11.40% |
Correlation
The correlation between JCI and YETI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between JCI and YETI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
YETI:
$1.98
JCI:
29.52
YETI:
25.42
JCI:
7.49
YETI:
2.83
JCI:
5.58
YETI:
2.12
JCI:
$12.49B
YETI:
$1.90B
JCI:
$8.93B
YETI:
$1.08B
JCI:
$3.12B
YETI:
$245.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. YETI — Ранг доходности на риск
JCI
YETI
Сравнение JCI c YETI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и YETI Holdings, Inc. (YETI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | YETI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.02 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4.43 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCI и YETI
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки YETI в -74.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и YETI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -74.99% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -30.08% | +17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -49.74% | +18.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -74.99% | +32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -53.20% | +51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -40.47% | +18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 13.69% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и YETI
Johnson Controls International plc (JCI) и YETI Holdings, Inc. (YETI) имеют волатильность 12.33% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | YETI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 12.35% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 28.74% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 42.24% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 48.50% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 53.18% | -25.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и YETI
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как YETI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.08% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и YETI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и YETI Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и YETI
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
YETI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
YETI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
YETI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and YETI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETI has higher volatility (12.35%) compared to JCI (12.33%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs YETI's -74.99%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и YETI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор