Сравнение JCI с CHAT
JCI (Johnson Controls International plc) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, JCI returned 35.66%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
JCI
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 15.19%
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCI и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 23.10% | 54.03% | 39.80% | -7.01% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between JCI and CHAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. CHAT — Ранг доходности на риск
JCI
CHAT
Сравнение JCI c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.65 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 8.90 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 26.26 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 4.72 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.98 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и CHAT
Максимальная просадка JCI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -31.34% | -62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -16.28% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -31.34% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -5.35% | -32.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 5.51% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и CHAT
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.34%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 11.70% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 24.62% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 30.74% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.90% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 29.90% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и CHAT
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.07% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Часто задаваемые вопросы
JCI and CHAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (11.70%) compared to JCI (10.34%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -93.36% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор