PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с CN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CN is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCHI

1 день
-3.24%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-4.59%
1 год
12.00%
3 года*
7.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и CN

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-2.76%27.66%13.77%-17.06%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-12.23%

Correlation

The correlation between JCHI and CN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.53

The correlation between JCHI and CN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и CN

Секторы
JCHI
CN

Потребительский циклический сектор

20.6%
5.4%

Финансовые услуги

20.6%
55.1%

Технологии

14.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
0.4%

Промышленность

10.7%
1.0%

Сырьевые материалы

6.7%
0.6%

Здравоохранение

4.7%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.3%

Энергетика

3.3%
0.9%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
CN
5.4%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
CN
55.1%

Технологии

JCHI
14.7%
CN
0.3%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
CN
0.4%

Промышленность

JCHI
10.7%
CN
1.0%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
CN
0.6%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
CN
0.8%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
CN
0.3%

Энергетика

JCHI
3.3%
CN
0.9%

Недвижимость

JCHI

-

CN
0.8%

Коммунальные услуги

JCHI

-

CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

JCHI vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHICNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHICNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

—

—

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHICNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHICNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

—

—

Сравнение комиссий JCHI и CN

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CN

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.86%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and CN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JCHI has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for CN.

They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор