Сравнение JCHI с CN
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CN is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCHI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCHI и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -5.00% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | -3.10% | -12.05% |
Correlation
The correlation between JCHI and CN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between JCHI and CN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. CN — Ранг доходности на риск
JCHI
CN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JCHI c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | — | — |
Сравнение комиссий JCHI и CN
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и CN
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.91% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and CN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for CN.
They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор