Сравнение JCCIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JCCIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCCIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | -2.42% | -1.90% | 10.62% | 16.52% | -19.09% | 24.10% | 25.99% | 26.79% | -18.28% | 16.04% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCCIX показывает доходность -2.42%, а SWSSX немного ниже – -2.49%. За последние 10 лет акции JCCIX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.50% соответственно.
JCCIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 8.83%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCCIX и SWSSX
JCCIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
JCCIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
JCCIX
SWSSX
Сравнение JCCIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCCIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.91 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.33 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.02 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCCIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.91 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JCCIX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCCIX и SWSSX
Дивидендная доходность JCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCCIX John Hancock Small Cap Core Fund | 4.64% | 4.53% | 0.96% | 0.83% | 0.99% | 12.20% | 1.43% | 0.00% | 5.55% | 11.90% | 0.73% | 1.07% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок JCCIX и SWSSX
Максимальная просадка JCCIX за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCCIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCCIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -60.34% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -13.90% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.93% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -41.81% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -11.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.78% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCCIX и SWSSX
Текущая волатильность для John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) составляет 6.10%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что JCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCCIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.59% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 14.12% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.11% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 22.57% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.03% | -2.61% |