Сравнение JCBUX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
JCBUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 22 февр. 2005 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JCBUX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCBUX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 0.15% | 7.55% | 2.25% | 3.20% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JCBUX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
JCBUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.17%
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCBUX и BINC
JCBUX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
JCBUX vs. BINC — Ранг доходности на риск
JCBUX
BINC
Сравнение JCBUX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCBUX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.36 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.00 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 8.16 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCBUX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.79 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.32 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между JCBUX и BINC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBUX и BINC
Дивидендная доходность JCBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBUX JPMorgan Core Bond Fund Class R6 | 4.20% | 4.12% | 4.12% | 3.66% | 2.85% | 2.98% | 4.15% | 3.37% | 3.06% | 3.03% | 3.07% | 2.77% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCBUX и BINC
Максимальная просадка JCBUX за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCBUX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCBUX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -2.69% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.69% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.87% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.33% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.66% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBUX и BINC
JPMorgan Core Bond Fund Class R6 (JCBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JCBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCBUX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.29% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 1.72% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.95% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 3.03% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 3.03% | +1.64% |