Сравнение JBSS с AGM
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. JBSS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, JBSS returned 8.49%/yr vs 21.22%/yr for AGM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBSS и AGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBSS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции JBSS уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 8.49% против 21.22% соответственно.
JBSS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 8.49%
AGM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам JBSS и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 8.81% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | 68.48% | -11.37% | -9.48% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.19% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Correlation
The correlation between JBSS and AGM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.15 |
The correlation between JBSS and AGM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBSS:
$7.62
AGM:
$24.06
JBSS:
9.90
AGM:
7.52
JBSS:
0.57
AGM:
1.17
JBSS:
$1.16B
AGM:
$1.35B
JBSS:
$215.82M
AGM:
$295.93M
JBSS:
$119.06M
AGM:
$192.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBSS vs. AGM — Ранг доходности на риск
JBSS
AGM
Сравнение JBSS c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSS | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.05 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 0.10 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.05 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.54 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.62 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JBSS и AGM
Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и AGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBSS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -94.63% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -31.94% | +19.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -32.54% | -18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | -32.54% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | -53.30% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -12.16% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -27.87% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 16.85% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSS и AGM
Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 6.42%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBSS | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.27% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 24.97% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 32.24% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 29.91% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 34.51% | -4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSS и AGM
Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AGM в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.37% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 5.30% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBSS и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBSS и AGM
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBSS and AGM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM has higher volatility (9.27%) compared to JBSS (6.42%). In terms of maximum drawdown, JBSS dropped -92.26% vs AGM's -94.63%.
JBSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBSS и AGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор