PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBSS с BRBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBSS с BRBR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBSS или BRBR.

Корреляция

Корреляция между JBSS и BRBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JBSS и BRBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.85%
354.79%
JBSS
BRBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBSS:

-1.16

BRBR:

1.19

Коэф-т Сортино

JBSS:

-1.49

BRBR:

1.68

Коэф-т Омега

JBSS:

0.79

BRBR:

1.22

Коэф-т Кальмара

JBSS:

-0.71

BRBR:

1.72

Коэф-т Мартина

JBSS:

-1.75

BRBR:

4.73

Индекс Язвы

JBSS:

18.39%

BRBR:

7.39%

Дневная вол-ть

JBSS:

27.68%

BRBR:

29.34%

Макс. просадка

JBSS:

-92.26%

BRBR:

-39.96%

Текущая просадка

JBSS:

-45.53%

BRBR:

-5.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBSS:

$796.39M

BRBR:

$9.64B

EPS

JBSS:

$4.16

BRBR:

$2.12

Коэффициент P/E

JBSS:

16.28

BRBR:

35.46

Коэффициент P/S

JBSS:

0.71

BRBR:

4.59

Коэффициент P/B

JBSS:

2.42

BRBR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

JBSS:

$846.84M

BRBR:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBSS:

$148.42M

BRBR:

$594.60M

EBITDA (12 мес.)

JBSS:

$72.73M

BRBR:

$343.60M

Доходность по периодам

С начала года, JBSS показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у BRBR с доходностью -0.40%.

JBSS

С начала года

-23.66%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-28.86%

1 год

-31.49%

5 лет

-1.64%

10 лет

6.27%

BRBR

С начала года

-0.40%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

15.27%

1 год

33.19%

5 лет

33.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBSS и BRBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBSS
Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBSS c BRBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBSS, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBSS: -1.16
BRBR: 1.19
Коэффициент Сортино JBSS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBSS: -1.49
BRBR: 1.68
Коэффициент Омега JBSS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBSS: 0.79
BRBR: 1.22
Коэффициент Кальмара JBSS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBSS: -0.71
BRBR: 1.72
Коэффициент Мартина JBSS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBSS: -1.75
BRBR: 4.73

Показатель коэффициента Шарпа JBSS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа BRBR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBSS и BRBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
1.19
JBSS
BRBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBSS и BRBR

Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.		3.38%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBSS и BRBR

Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки BRBR в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и BRBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.53%
-5.48%
JBSS
BRBR

Волатильность

Сравнение волатильности JBSS и BRBR

Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 5.76%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
12.12%
JBSS
BRBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBSS и BRBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию