Сравнение JBSS с BRBR
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, JBSS returned 3.22%/yr vs -18.06%/yr for BRBR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBSS и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBSS показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -57.39%.
JBSS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 12.24%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 10.95%
BRBR
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 32.44%
- С начала года
- -57.39%
- 6 месяцев
- -62.20%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -31.87%
- 5 лет*
- -18.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBSS и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 22.56% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | -1.59% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -57.39% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between JBSS and BRBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
JBSS:
$8.57
BRBR:
$0.65
JBSS:
9.91
BRBR:
17.44
JBSS:
0.57
BRBR:
0.60
JBSS:
$1.16B
BRBR:
$2.33B
JBSS:
$215.82M
BRBR:
$703.50M
JBSS:
$119.06M
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBSS vs. BRBR — Ранг доходности на риск
JBSS
BRBR
Сравнение JBSS c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBSS | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.93 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | -1.40 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBSS и BRBR
Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -90.05% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -86.56% | +74.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.09% | -90.05% | +41.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | -90.05% | +39.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -85.65% | +60.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.35% | -19.99% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 57.47% | -51.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSS и BRBR
Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 7.19%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 21.76% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 67.56% | -49.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 75.00% | -44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 47.61% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 47.03% | -17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSS и BRBR
Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 4.71% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBSS и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBSS и BRBR
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
JBSS and BRBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (21.76%) compared to JBSS (7.19%). In terms of maximum drawdown, JBSS dropped -92.26% vs BRBR's -90.05%.
JBSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBSS и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор