Сравнение JBSS с BRBR
JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, JBSS returned -0.07%/yr vs -21.02%/yr for BRBR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBSS и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBSS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.19%.
JBSS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 8.49%
BRBR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -67.19%
- 6 месяцев
- -71.86%
- 1 год
- -85.77%
- 3 года*
- -37.49%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBSS и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 8.81% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | -3.95% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.19% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
Correlation
The correlation between JBSS and BRBR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between JBSS and BRBR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBSS:
$7.62
BRBR:
$0.65
JBSS:
9.90
BRBR:
13.43
JBSS:
0.57
BRBR:
0.46
JBSS:
$1.16B
BRBR:
$2.33B
JBSS:
$215.82M
BRBR:
$703.50M
JBSS:
$119.06M
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBSS vs. BRBR — Ранг доходности на риск
JBSS
BRBR
Сравнение JBSS c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSS | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.99 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -1.52 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -1.18 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.45 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.20 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок JBSS и BRBR
Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке BRBR в -89.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -89.47% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -86.69% | +74.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.76% | -89.47% | +38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.76% | -89.47% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -88.95% | +55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.38% | -19.47% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 56.50% | -50.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSS и BRBR
Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 6.42%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBSS | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 17.07% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 65.24% | -47.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 72.57% | -41.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 46.84% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 46.51% | -16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSS и BRBR
Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как BRBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 5.30% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBSS и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John B. Sanfilippo & Son, Inc. и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBSS и BRBR
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
JBSS and BRBR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (17.07%) compared to JBSS (6.42%). In terms of maximum drawdown, JBSS dropped -92.26% vs BRBR's -89.47%.
JBSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBSS и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор