PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBSS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBSS с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBSS или SPY.

Корреляция

Корреляция между JBSS и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBSS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBSS:

-1.30

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

JBSS:

-1.75

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

JBSS:

0.76

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

JBSS:

-0.72

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

JBSS:

-1.78

SPY:

2.81

Индекс Язвы

JBSS:

20.79%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

JBSS:

28.48%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

JBSS:

-92.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JBSS:

-48.25%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, JBSS показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции JBSS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.02% против 12.75% соответственно.

JBSS

С начала года

-27.47%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-23.46%

1 год

-36.82%

3 года

-1.91%

5 лет

-2.46%

10 лет

6.02%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John B. Sanfilippo & Son, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBSS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBSS
Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBSS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBSS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBSS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBSS и SPY

Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.		3.56%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JBSS и SPY

Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBSS и SPY

John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JBSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...