PortfoliosLab logo
Сравнение JBSS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBSS и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBSS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
552.74%
2,152.87%
JBSS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBSS:

-1.16

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

JBSS:

-1.49

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

JBSS:

0.79

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JBSS:

-0.71

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JBSS:

-1.75

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JBSS:

18.39%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

JBSS:

27.68%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

JBSS:

-92.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JBSS:

-45.53%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, JBSS показывает доходность -23.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции JBSS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.04% соответственно.


JBSS

С начала года

-23.66%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-28.86%

1 год

-31.49%

5 лет

-1.64%

10 лет

6.27%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBSS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBSS
Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBSS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBSS, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBSS: -1.16
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино JBSS, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBSS: -1.49
SPY: 0.87
Коэффициент Омега JBSS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBSS: 0.79
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JBSS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBSS: -0.71
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JBSS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBSS: -1.75
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JBSS на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBSS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.16
0.52
JBSS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBSS и SPY

Дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
3.38%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JBSS и SPY

Максимальная просадка JBSS за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.53%
-9.86%
JBSS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JBSS и SPY

Текущая волатильность для John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) составляет 5.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что JBSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.76%
15.12%
JBSS
SPY