Сравнение JBND с NUBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD).
JBND и NUBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. NUBD - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и NUBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и NUBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | -0.01% | 6.75% | 1.31% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью -0.01%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и NUBD
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUBD в 0.15%.
Доходность на риск
JBND vs. NUBD — Ранг доходности на риск
JBND
NUBD
Сравнение JBND c NUBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | NUBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.65 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 4.48 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.29 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между JBND и NUBD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и NUBD
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности NUBD в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.51% | 2.99% | 2.83% | 2.05% | 2.21% | 2.66% | 3.08% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и NUBD
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и NUBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -19.45% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.50% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.13% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -6.10% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.92% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и NUBD
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | NUBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.59% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.49% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.13% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.97% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.14% | -0.23% |