Сравнение JBND с NUAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG).
JBND и NUAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и NUAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и NUAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03% | 7.37% | 2.02% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у NUAG с доходностью -0.03%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и NUAG
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUAG в 0.19%.
Доходность на риск
JBND vs. NUAG — Ранг доходности на риск
JBND
NUAG
Сравнение JBND c NUAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | NUAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.51 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.30 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между JBND и NUAG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и NUAG
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности NUAG в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и NUAG
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки NUAG в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и NUAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -19.79% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.54% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.75% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.01% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и NUAG
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) имеют волатильность 1.67% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | NUAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.66% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.44% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.28% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.00% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.51% | -0.60% |