Сравнение NUAG с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
NUAG и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUAG и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | -1.45% | 3.98% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IJJ с доходностью 1.52%.
NUAG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUAG и IJJ
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUAG vs. IJJ — Ранг доходности на риск
NUAG
IJJ
Сравнение NUAG c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.62 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.91 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 3.41 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.62 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NUAG и IJJ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и IJJ
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% | 0.00% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и IJJ
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUAG | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -58.00% | +38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -14.54% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -22.68% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -7.05% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.97% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.88% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и IJJ
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.66%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUAG | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 5.40% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 11.57% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 20.88% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 19.64% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 22.04% | -16.53% |