PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUAG с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUAG с IJJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both exchange-traded funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUAG returned 0.42%/yr vs 7.29%/yr for IJJ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for IJJ.

Доходность

Сравнение доходности NUAG и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IJJ с доходностью 8.23%.

NUAG

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.21%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

IJJ

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
20.60%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и IJJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.24%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.23%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%

Correlation

The correlation between NUAG and IJJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.08

Over the past year, NUAG and IJJ have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с AHMFXNUAG с NUBDNUAG с VGVT
Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR

Доходность на риск

NUAG vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUAGIJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.05

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.95

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

6.74

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUAG vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJJ равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и IJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUAGIJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NUAG и IJJ

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и IJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUAGIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-58.00%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-10.59%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-22.68%

+17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-22.68%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.11%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.93%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.06%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и IJJ

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.15%, в то время как у iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUAGIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.75%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

10.68%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

15.31%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

19.57%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

22.04%

-16.55%

Сравнение комиссий NUAG и IJJ

NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и IJJ

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IJJ в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.65%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.51%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUAG and IJJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.75%) compared to NUAG (1.15%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs IJJ's -58.00%.

On 5-year performance, IJJ leads with 7.29% vs 0.42% for NUAG. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NUAG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJJ has performed better with a 7.29% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.

NUAG has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.65% for IJJ.

NUAG is categorized as Intermediate Core Bond, while IJJ is Mid Cap Value Equities. NUAG tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.18% for IJJ.

NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и IJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор