Сравнение NUAG с VGVT
NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) are both Intermediate Core Bond funds. NUAG is passively managed, while VGVT is actively managed. Over the past year, NUAG returned 4.81% vs 4.00% for VGVT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VGVT.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и VGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.18%.
NUAG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUAG и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.43% | 4.18% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
Correlation
The correlation between NUAG and VGVT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between NUAG and VGVT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAG vs. VGVT — Ранг доходности на риск
NUAG
VGVT
Сравнение NUAG c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUAG | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.45 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.76 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUAG и VGVT
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и VGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -2.77% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.77% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.68% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.78% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.07% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и VGVT
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что NUAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAG | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.92% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.50% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.23% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.24% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 3.24% | +2.23% |
Сравнение комиссий NUAG и VGVT
NUAG берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и VGVT
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VGVT в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.54% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUAG and VGVT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUAG has higher volatility (1.05%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs VGVT's -2.77%.
On 1-year performance, NUAG leads with 4.81% vs 4.00% for VGVT. On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUAG has performed better with a 4.81% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for NUAG.
NUAG has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 4.37% for VGVT.
They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for NUAG and 0.10% for VGVT.
NUAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAG и VGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор