PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUAG с AHMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUAG с AHMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUAG (Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF) and AHMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2) are both funds - NUAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond, while AHMFX is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group. NUAG is passively managed, while AHMFX is actively managed. Over the past 5 years, NUAG returned 0.51%/yr vs 1.87%/yr for AHMFX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NUAG charges 0.19%/yr vs 0.42%/yr for AHMFX.

Доходность

Сравнение доходности NUAG и AHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUAG показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AHMFX с доходностью 2.26%.

NUAG

1 день
0.17%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.51%
3 года*
4.97%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

AHMFX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.28%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUAG и AHMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		0.67%7.37%2.02%7.52%-13.97%-2.03%7.48%10.13%-1.45%3.98%
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		2.26%6.03%6.45%7.04%-12.44%5.49%4.61%9.12%1.80%9.09%

Correlation

The correlation between NUAG and AHMFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.45

The correlation between NUAG and AHMFX shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2

Часто сравнивают с NUAG:
NUAG с BNDNUAG с JBNDNUAG с IJJNUAG с FALNNUAG с PIFINUAG с NUBDNUAG с VGVT
Часто сравнивают с AHMFX:
AHMFX с FRHIXAHMFX с HIMYXAHMFX с ABTYXAHMFX с AHYMXAHMFX с BATEXAHMFX с ABHYXAHMFX с AMHIX

Доходность на риск

NUAG vs. AHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUAG
Ранг доходности на риск NUAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUAG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUAG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AHMFX
Ранг доходности на риск AHMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHMFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUAG c AHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUAGAHMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.82

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.63

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.12

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

11.17

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUAG vs. AHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUAG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа AHMFX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUAG и AHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUAGAHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.54

-1.23

Просадки

Сравнение просадок NUAG и AHMFX

Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что больше максимальной просадки AHMFX в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и AHMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUAGAHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-17.65%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.76%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.61%

-6.20%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.65%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.06%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.37%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.77%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NUAG и AHMFX

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2 (AHMFX) имеют волатильность 1.15% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUAGAHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.10%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.21%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.05%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.86%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.55%

+0.93%

Сравнение комиссий NUAG и AHMFX

NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AHMFX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUAG и AHMFX

Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AHMFX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-2		4.12%5.58%4.04%2.97%2.71%3.44%3.60%3.68%3.88%4.19%3.74%4.19%
NUAG
Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF		4.49%4.43%4.44%3.95%3.60%2.27%2.93%3.54%3.79%3.38%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUAG and AHMFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUAG has higher volatility (1.15%) compared to AHMFX (1.10%). In terms of maximum drawdown, NUAG dropped -19.79% vs AHMFX's -17.65%.

AHMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUAG и AHMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор