Сравнение NUAG с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
NUAG и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUAG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUAG и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUAG и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 0.14% | 7.37% | 2.02% | 7.52% | -13.97% | -2.03% | 7.48% | 10.13% | -1.45% | 3.98% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.29% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NUAG показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.29%.
NUAG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUAG и FALN
NUAG берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUAG vs. FALN — Ранг доходности на риск
NUAG
FALN
Сравнение NUAG c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAG | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.26 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.38 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAG | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.52 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между NUAG и FALN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAG и FALN
Дивидендная доходность NUAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FALN в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.44% | 3.95% | 3.60% | 2.27% | 2.93% | 3.54% | 3.79% | 3.38% | 0.48% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.50% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок NUAG и FALN
Максимальная просадка NUAG за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAG и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUAG | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -29.22% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.96% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.78% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.08% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.37% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.30% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAG и FALN
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF (NUAG) составляет 1.68%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что NUAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUAG | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.80% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 3.57% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 6.92% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.28% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 9.01% | -3.50% |