Сравнение JBND с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
JBND и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 2.56% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и IBGA
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
JBND vs. IBGA — Ранг доходности на риск
JBND
IBGA
Сравнение JBND c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.05 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.13 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.15 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 0.35 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.05 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.24 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между JBND и IBGA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и IBGA
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности IBGA в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и IBGA
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -11.69% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -7.42% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.49% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.09% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.25% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и IBGA
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.39% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 5.56% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 9.32% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 10.05% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 10.05% | -5.14% |