Сравнение IBGA с IBTO
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds from iShares - IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index while IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGA returned 5.33% vs 4.04% for IBTO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.58%.
IBGA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.37% | 6.09% | -1.41% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 8.23% | 0.77% |
Correlation
The correlation between IBGA and IBTO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between IBGA and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. IBTO — Ранг доходности на риск
IBGA
IBTO
Сравнение IBGA c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 3.21 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и IBTO
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -8.36% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -3.66% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.63% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -2.37% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.26% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и IBTO
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.32% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 3.02% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 4.46% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.61% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.61% | +3.25% |
Сравнение комиссий IBGA и IBTO
И IBGA, и IBTO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и IBTO
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBGA and IBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGA has higher volatility (2.59%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs IBTO's -8.36%.
On 1-year performance, IBGA leads with 5.33% vs 4.04% for IBTO. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 5.33% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA and IBTO have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.15% for IBTO.
IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index.
IBTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор