PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGA с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGA с PIFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

IBGA и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBGA и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGA и PIFI

2026 (YTD)20252024
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		0.07%6.09%-1.41%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.11%6.29%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.11%.

IBGA

1 день
0.21%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.15%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с TUAIBGA с FIGBIBGA с AGGHIBGA с FSECIBGA с VCRB
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с FSECPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий IBGA и PIFI

IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGA vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGA c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGAPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.44

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.16

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.28

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

8.00

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGA vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGAPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.44

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.02

Корреляция

Корреляция между IBGA и PIFI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и PIFI

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.18%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IBGA и PIFI

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGAPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-10.59%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-1.85%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.21%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.29%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.53%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и PIFI

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGAPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.11%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

1.77%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

2.88%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

3.64%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

3.51%

+6.55%