Сравнение IBGA с PIFI
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBGA is passively managed, while PIFI is actively managed. Over the past year, IBGA returned 5.33% vs 3.48% for PIFI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью -0.13%.
IBGA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIFI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.37% | 6.09% | -1.41% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | -0.13% | 6.29% | 2.26% |
Correlation
The correlation between IBGA and PIFI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between IBGA and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. PIFI — Ранг доходности на риск
IBGA
PIFI
Сравнение IBGA c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 5.24 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и PIFI
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -10.59% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -1.93% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -1.45% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.23% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.66% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и PIFI
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.81% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 1.83% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 2.61% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 3.66% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 3.48% | +6.38% |
Сравнение комиссий IBGA и PIFI
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и PIFI
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PIFI в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.76% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and PIFI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGA has higher volatility (2.59%) compared to PIFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs PIFI's -10.59%.
On 1-year performance, IBGA leads with 5.33% vs 3.48% for PIFI. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 5.33% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 3.76% for PIFI.
They also come from different issuers: iShares and ClearShares. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.45% for PIFI.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор