Сравнение IBGA с AGGH

С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBGA и AGGH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности AGGH в 7.57%

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и AGGH.

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.