Сравнение IBGA с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
IBGA и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGA и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и TUA
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGA vs. TUA — Ранг доходности на риск
IBGA
TUA
Сравнение IBGA c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | -0.08 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.29 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и TUA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и TUA
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TUA в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и TUA
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -15.85% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -6.04% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -8.17% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.35% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.12% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и TUA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.08% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 4.61% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 7.65% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 10.93% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 10.93% | -0.88% |