PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGA с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGA и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.44%.


IBGA

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-1.68%
1 год
-0.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.94%

TUA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-4.73%
С начала года
-5.44%
1 год
-4.04%
3 года*
0.55%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$409.82K$308.92K$376.59K
$12.23M$10.18M$8.31M

Сравнение доходности по годам IBGA и TUA


Correlation

The correlation between IBGA and TUA is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between IBGA and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IBGA vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TUA
Ранг доходности на риск TUA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBGA c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBGATUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.51

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.09

+1.00

IBGA vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGA и TUA

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и TUA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGATUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-15.85%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.96%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.11%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.46%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.71%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и TUA

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGATUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

5.60%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

6.61%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

10.64%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

10.64%

-0.90%

Сравнение комиссий IBGA и TUA

IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и TUA

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TUA в 3.09%


ПозицияTTM2025202420232022
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF
4.75%4.49%2.03%0.00%0.00%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
3.09%3.84%5.19%4.83%0.15%

Часто задаваемые вопросы


IBGA and TUA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGA has higher volatility (2.21%) compared to TUA (1.84%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs TUA's -15.85%.

On 1-year performance, IBGA leads with -0.27% vs -4.04% for TUA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TUA has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGA has performed better with a -0.27% return vs -4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.

IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.09% for TUA.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.16% for TUA.

IBGA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGA и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор