PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBND с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds from JPMorgan. JBND is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past year, JBND returned 5.68% vs 5.12% for BBAG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JBND charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности JBND и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBND и BBAG

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%3.19%7.76%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.26%7.42%

Correlation

The correlation between JBND and BBAG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between JBND and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JBND и BBAG

Секторы
JBND
BBAG

Коммуникационные услуги

25.7%
46.6%

Технологии

19.7%
12.0%

Финансовые услуги

9.0%
6.5%

Здравоохранение

3.1%
2.6%

Недвижимость

2.6%
6.8%

Сырьевые материалы

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.3%

Энергетика

0.6%
1.2%

Промышленность

0.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

JBND
25.7%
BBAG
46.6%

Технологии

JBND
19.7%
BBAG
12.0%

Финансовые услуги

JBND
9.0%
BBAG
6.5%

Здравоохранение

JBND
3.1%
BBAG
2.6%

Недвижимость

JBND
2.6%
BBAG
6.8%

Сырьевые материалы

JBND
0.8%
BBAG
0.5%

Коммунальные услуги

JBND
0.7%
BBAG
2.3%

Энергетика

JBND
0.6%
BBAG
1.2%

Промышленность

JBND
0.5%
BBAG
1.6%

Потребительский циклический сектор

JBND
0.3%
BBAG
1.6%

Потребительский защитный сектор

JBND
0.1%
BBAG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

JBND vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDBBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.31

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.96

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.85

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

5.54

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.32

+1.21

Просадки

Сравнение просадок JBND и BBAG

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBNDBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-18.73%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.78%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.84%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-6.22%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и BBAG

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.20% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBNDBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.24%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.82%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.92%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.93%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.80%

-0.96%

Сравнение комиссий JBND и BBAG

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и BBAG

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JBND and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBAG has higher volatility (1.24%) compared to JBND (1.20%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 5.12% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.

JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.37% for BBAG.

Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.03% for BBAG.

JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBND и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор