Сравнение JBIO с BTI
JBIO (Jade Biosciences, Inc) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. JBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, JBIO returned -32.72%/yr vs 31.87%/yr for BTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBIO и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBIO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у BTI с доходностью 3.66%.
JBIO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -29.77%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 43.06%
- 1 год
- 146.05%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам JBIO и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBIO Jade Biosciences, Inc | 14.97% | 59.23% | -88.29% | -22.76% | 148.52% | -48.36% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 3.66% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 1.01% |
Correlation
The correlation between JBIO and BTI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
JBIO:
$1.02B
BTI:
$126.87B
JBIO:
-$2.96
BTI:
$4.93
JBIO:
3.46
BTI:
2.65
JBIO:
$0.00
BTI:
$51.48B
JBIO:
-$9.00K
BTI:
$42.82B
JBIO:
-$133.57M
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBIO vs. BTI — Ранг доходности на риск
JBIO
BTI
Сравнение JBIO c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBIO | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.39 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 5.53 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBIO | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.58 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок JBIO и BTI
Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBIO | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -64.11% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.23% | -13.75% | -25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.41% | -13.75% | -81.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.22% | -13.27% | -70.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -12.94% | -44.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 5.94% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBIO и BTI
Jade Biosciences, Inc (JBIO) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что JBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBIO | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 9.81% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.60% | 18.27% | +33.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.60% | 22.77% | +56.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.08% | 21.13% | +72.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.08% | 24.19% | +69.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBIO и BTI
JBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.33% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
JBIO Jade Biosciences, Inc | 0.00% | 15.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBIO и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JBIO and BTI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBIO has higher volatility (18.82%) compared to BTI (9.81%). In terms of maximum drawdown, JBIO dropped -95.41% vs BTI's -64.11%.
JBIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBIO и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор