PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBBB с JSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).

JBBB и JSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JBBB и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBBB и JSMD

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		-1.44%9.25%15.08%26.81%-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью -1.44%.

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
1.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.30%
1 год
15.48%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.93%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с COWZJSMD с VOOJSMD с ARKK

Сравнение комиссий JBBB и JSMD

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JBBB vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBJSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.04

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.04

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

3.34

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.56

+0.68

Корреляция

Корреляция между JBBB и JSMD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и JSMD

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности JSMD в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.56%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и JSMD

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и JSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JBBBJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-38.98%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-14.86%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-9.46%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.58%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.60%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и JSMD

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 2.05%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBBBJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

9.64%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

16.72%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

24.53%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

22.67%

-17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

22.64%

-17.31%