Сравнение JBBB с HYGH
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.54%/yr vs 9.50%/yr for HYGH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.26%.
JBBB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам JBBB и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.63% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.88% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.26% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.94% |
Correlation
The correlation between JBBB and HYGH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.13 |
Over the past year, JBBB and HYGH have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. HYGH — Ранг доходности на риск
JBBB
HYGH
Сравнение JBBB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.99 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 19.51 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и HYGH
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -23.88% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.62% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -8.06% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.22% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.41% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и HYGH
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.68% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 2.80% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.67% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 7.07% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 8.34% | -3.08% |
Сравнение комиссий JBBB и HYGH
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и HYGH
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.07% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and HYGH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (1.16%) compared to HYGH (0.68%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs HYGH's -23.88%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.54% vs 9.50% for HYGH. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.54% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
JBBB has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 6.60% for HYGH.
JBBB is categorized as CLO, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.53% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор