PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBBB с HYBB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while HYBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). JBBB is actively managed, while HYBB is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.46%/yr vs 8.00%/yr for HYBB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью 1.58%.

JBBB

1 день
0.15%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.42%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.23%
1 год
6.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBBB и HYBB

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		2.03%5.43%12.50%17.63%-5.88%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.58%8.95%6.35%10.53%-9.22%

Correlation

The correlation between JBBB and HYBB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.11

Over the past year, JBBB and HYBB have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JBBB и HYBB

Секторы
JBBB
HYBB

Финансовые услуги

4.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

JBBB
4.2%
HYBB
100.0%

Сырьевые материалы

JBBB

-

HYBB

-

Коммуникационные услуги

JBBB

-

HYBB

-

Потребительский циклический сектор

JBBB

-

HYBB

-

Потребительский защитный сектор

JBBB

-

HYBB

-

Энергетика

JBBB

-

HYBB

-

Здравоохранение

JBBB

-

HYBB

-

Промышленность

JBBB

-

HYBB

-

Недвижимость

JBBB

-

HYBB

-

Технологии

JBBB

-

HYBB

-

Коммунальные услуги

JBBB

-

HYBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с HYDWHYBB с SHYLHYBB с PIAMX

Доходность на риск

JBBB vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBBBHYBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.95

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.93

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.60

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.69

-4.19

JBBB vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBBB и HYBB

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и HYBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBBBHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-15.28%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.48%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-4.01%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.21%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и HYBB

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеют волатильность 1.02% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBBBHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.04%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.61%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.32%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

6.93%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.66%

-1.40%

Сравнение комиссий JBBB и HYBB

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и HYBB

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности HYBB в 5.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.85%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.11%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBBB and HYBB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBB has higher volatility (1.04%) compared to JBBB (1.02%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs HYBB's -15.28%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.46% vs 8.00% for HYBB. On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.46% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 5.85% for HYBB.

JBBB is categorized as CLO, while HYBB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.25% for HYBB.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBBB и HYBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор