Сравнение JBBB с GARP
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. JBBB is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.54%/yr vs 31.90%/yr for GARP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GARP.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и GARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.62%.
JBBB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 20.62%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 19.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.63% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.88% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 20.62% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -23.73% |
Correlation
The correlation between JBBB and GARP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.18 |
Over the past year, JBBB and GARP have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. GARP — Ранг доходности на риск
JBBB
GARP
Сравнение JBBB c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.14 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 12.26 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и GARP
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и GARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -31.34% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -13.69% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -23.73% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -7.34% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 3.49% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и GARP
Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 1.16%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 8.13% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 15.40% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 18.98% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 22.15% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 23.97% | -18.71% |
Сравнение комиссий JBBB и GARP
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и GARP
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности GARP в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.07% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and GARP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARP has higher volatility (8.13%) compared to JBBB (1.16%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs GARP's -31.34%.
On 3-year performance, GARP leads with 31.90% vs 10.54% for JBBB. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GARP has performed better with a 31.90% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 0.31% for GARP.
JBBB is categorized as CLO, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.15% for GARP.
GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и GARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор